Решением задачи управления риском является определение стабильных сегментов доходности. Это позволяет добиться изменений в структуре продаж, создать клиентоориентированные продукты и увеличить доходность, в т.ч. за счет высокорискового сегмента.
В условиях высокой конкуренции за потенциальных клиентов внедрение автоматизации уже не является доходным преимуществом, автоматизированное принятие решений стало стандартом в сфере финансовых услуг. Создание индивидуальных продуктов для клиентов среднего и высокого риска обеспечивает увеличение валовой доходности портфеля.
Значительная доходная часть кредитного портфеля (рабочие активы) стратегически формируются привлечением низкорискового сегмента клиентов. Однако,
в отсутствие знаний о распределении риска
, невозможно однозначно выполнить сегментацию и сконцентрировать стратегические маркетинговые активности.Другой ключевой проблемой в решении подобных задач является
стабильность распределения риска
. С увеличением данных для построения модели происходит "размывание" закономерностей, и модели, отлично работающие на одних данных, снижают качество своего прогноза на тестовой выборке.LLC PETRANELLI ® создает статистические модели оценки риска, используя различные математические методы, в т.ч. логистическую регрессию, для получения стабильных распределений риска.
Наши аналитики решают различные прикладные задачи:
- • Моделирование поведения (behavioural scoring)
- • Оценка риска мошенничества (fraud scoring)
- • Прогноз взыскания (collection scoring)
- • Расчет параметров продукта (сумма, ставка, срок)
- • Сегментация клиентских групп (application scoring)
Модели GENERIC (общего вида) также как и модели, основанные на данных других участников рынка, препятствуют управлению собственным портфелем продуктов и не приносят ожидаемого эффекта.
LLC PETRANELLI ® создает индивидуальные модели на Ваших собственных ДЕперсонализированных данных.
Построение такой модели обычно занимает 1 - 2 дня и доступно для внедрения в любую систему, использующую SQL.
Наши специалисты помогут провести сравнительное ретротестирование по технологии XML.
В большинстве случаев, скоринг используется как примитивное средство для принятия бинарных решений (отказать/одобрить), что существенно сужает потенциальные возможности этой методологии.
Так в случае с первичным клиентом это применимо, а для повторного клиента совершенно недопустимо, поскольку это основной объем клиентов.
Поэтому на первый план выходит задача удержания вторичных (постоянных) клиентов и наращивания их базы, что может быть решено только в случае распределения риска по клиентским сегментам.
Первичная оценка и “раскраска” риска клиентов позволяет перераспределить клиентов разных категорий для достижения эффекта увеличения доходности.
LLC PETRANELLI ® готово поделиться опытом в решении подобных задач, мы работаем с представителями всех регионов России, а также поддерживаем онлайн-проекты принятия решения на основе интернет-трафика.
